システミックリスクとは、市場の一部において発生した破綻などの異常事態により発生した決裁不能が、市場全体に波及するリスクのこと。時点ネット決済において、一部の金融機関が決裁不履行になると、連鎖的に決裁不履行が発生しかねないリスクのことをシステミックリスクと呼ぶが、現在では、時点ネット決済のリスクに限定せず、広い意味で使われることが多い。
CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)の市場が、6000兆円市場がある...
... 経済活動の継続に不可欠な信用市場の凍結とともに、我々はシステミ...
... BISの枠組みを借りてシステミック・ リスク の回避を大義名分とし...
... 前者は原油価格などコモディティー価格急落と連動し、後者はリーマ...
... これは、金融機関の資本を充実させ、 システミックリスクにより、...
... こういった自己組織化によるシステミック・リスクは全く予測されて...
... システミックリスクのような緊急性はないので、瞬間瞬間の動きはと...
... 副総裁はまた「 システミックリスクに国際的にどう対処していくか...
... これ迄の「金融システム危機」は、預金銀行の破綻によって起こるい...
... ルービニ教授は会議で「システミックリスクは膨らみに膨らんだ」と...